金融市场波动率建模及预测研究：基于高频及混频计量模型与机器学习的融合

报告题目： 金融市场波动率建模及预测研究：基于高频及混频计量模型与机器学习的融合

报 告 人：王璐 西南交通大学教授

报告时间：2024年5月19日19：00-21:00

报告地点：明理楼C302B

报告人简介：

王璐，博士，教授，博士生导师。现任西南交通大学数学学院副院长。第十九届成都市郫都区人大代表、四川省学术和技术带头人后备人选、四川省海外高层次留学人才。目前是中国商业统计学会理事、中国双法研究会数学建模与算法分会理事、四川省统计学会常务理事、四川省现场统计学会秘书长。主要研究领域为金融时间序列分析及应用。主持国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科基金等各类科研项目二十余项。在国际高水平期刊发表论文40余篇。曾获四川省统计科研优秀成果奖和四川省哲学社会科学优秀成果奖等荣誉称号。目前为国家线上线下混合一流课程负责人，四川省普通高校首批高阶课程负责人，教育部大学数学课程群虚拟教研室-大学数学和研究生数学类课程思政教学名师。报告内容摘要：

金融市场波动率建模是金融时间序列波动率研究的热点问题之一。本讲座将重点分析混频GARCH模型和HAR模型与机器学习方法，例如BAGGING、文本技术、降维技术等交叉融合的新技术和方法。同时，通过国际原油市场及国际农产品市场波动建模及预测的实证研究来说明新技术方法的科学性。

主办单位：理学院、人工智能研究院、非线性动力系统研究所

数理力学研究中心 、科学技术发展研究院