Energy volatility forecasting based on various extended MIDAS models

报告题目:Energy volatility forecasting based on various extended MIDAS models

报 告 人: 王璐 教授

报告时间: 9月27日16:30-18:30

报告地点: 明理楼C302B

报告人简介:

王璐，博士，教授，博士生导师。现任西南交通大学数学学院副院长。第十九届成都市郫都区人大代表、四川省学术和技术带头人后备人选、四川省海外高层次留学人才。目前是中国商业统计学会理事、中国双法研究会数学建模与算法分会理事、四川省统计学会常务理事、四川省现场统计学会秘书长。主要研究领域为金融时间序列分析及应用。主持国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科基金等各类科研项目二十余项。在国际高水平期刊发表论文30余篇。曾获四川省统计科研优秀成果奖和四川省哲学社会科学优秀成果奖等荣誉称号。目前为国家线上线下混合一流课程数学建模负责人，教育部大学数学课程群虚拟教研室-大学数学和研究生数学类课程思政教学名师。

报告内容摘要:

How to measure and forecast energy volatility is an important issue for risk management and policy control. The basic concept of energy volatility is firstly introduced, and various extended Mixed-data sampling (MIDAS) methods are used to design advanced technology when extreme shocks are considered. Finally, empirical results show our new extended MIDAS models can capture extreme effects of rare shocks on energy markets and therefore the new models can enhance the predictive performance of energy volatility.

主办单位:理学院､人工智能研究院､非线性动力系统研究所､

数理力学研究中心 ､科学技术发展研究院